Després d'estudiar al Conservatori Nacional Superior de París, Paul Lay publica el seu primer enregistrament el 2010, Unveiling (amb Simon Tailleu i Elie Duris) que és molt aclamat pels crítics.

Des d'aleshores ha guanyat nombrosos premis tant en competicions nacionals com internacionals: premi solista al National Jazz Competition de La Defense, International Piano Jazz Competition de Moscú, Martial Solal International Piano Jazz Competition, Montreux International Piano Jazz Competition, Charles Cros Academy Prize fpel seu segon disc Mikado i el Django Reinhardt Prize de la French Jazz Academy.

El juny de 2021, Paul va llançar el seu primer àlbum de piano sol amb el segell Gazebo: Full Solo, dedicat a interpretacions originals i úniques de Beethoven. La premsa està entusiasmada i l'àlbum arriba al cim de les vendes de Fnac a la categoria Jazz/Blues el setembre de 2021. El setembre de 2022, Paul Lay és nomenat professor de piano de jazz al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París.